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文章来源:SEO    发布时间:2019-12-08 07:42:42  【字号:      】

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上交所扩容标的——华泰柏瑞沪深300ETF总体来看,深交所沪深300ETF期权规则(征求意见稿)与上交所50ETF期权相关规则相似度较高,而与中金所沪深300股指期权仿真交易规则略有差异。主要差异点有:(1)股指期权为现金交割,而ETF期权为实物交割,这导致在投资管理流程上存在巨大差异;(2)ETF期权的实物交割特性令其存在备兑型交易,而股指期权未有此项设置;(3)ETF期权目前在每日涨跌幅、保证金方面等方面的风控要求高于股指期权;(4)ETF期权到期日为到期月份的第四个星期三,股指期权为第三个星期五,与股指期货保持一致;(5)股指期权合约价值更大,以2019年11月8日收盘价计算,平值沪深300股指期权的合约价值为39.73万,两只沪深300ETF期权的合约价值约为4万(假设两者合约单位均为10000份ETF)。深交所期权标的——嘉实沪深300ETF全国、地方彩票开奖号码深交所期权标的——嘉实沪深300ETF

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在风险管理方面,期权作为一种非线性工具,当与标的资产相结合构建组合策略时,可以实现调整标的资产收益分布的效果,这是股指期货等线性衍生品无法实现的,也因此可以为投资者创造更丰富的收益结构,实现更广泛的投资、风险管理目标。特别的,期权可实现在特定期限内控制组合回撤的效果,如买入认沽、衣领组合、认沽比例价差组合、反转组合等组合策略(见下图),即通过期权可以真正实现由控制波动率向控制组合回撤的风险管理目标转化。上交所扩容标的——华泰柏瑞沪深300ETF期权标的基本情况介绍全国、地方彩票开奖号码




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